Die Familienüberlieferung besagt, dass dies der Raum war, in dem die junge Rigborg um das Jahr 1600 ihre Einsperrung verbüßte. Deshalb hat dieser Raum einen beinahe mythischen Stellenwert in der Schlossgeschichte. Laut den alten Familiengeschichten war das Zimmer bis in die 1860er Jahre noch mit Effekten und Möbeln aus Rigborgs Zeit eingerichtet, bevor Baronin Marie Sophie es leer räumte.

In den 1870er Jahren diente der Raum als Schlafzimmer von Baronin Camille Bille-Brahe, komplett eingerichtet mit einem Himmelbett, passendem Mobiliar und einem Telegrafenanschluss für Kammerjungfer und Dienstmagd. Er war mit dem angrenzenden Turm verbunden – diesem persönlichen Gemach und Ankleidezimmer der Baronin – und gehörte zur privaten Abteilung, während der Raum des Barons sich im gleichen Flügel, aber auf Erdgeschossebene befand.

Unter dem Regime des Grafenpaares Jessie und Julius gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Raum geteilt: Der südliche Teil, in Richtung des heutigen Klunkestuen, wurde als Rigborgs bezeichnet, während der Bereich in Richtung des Turms als Prinzessinnenstue bekannt wurde. Diese Bezeichnung rührt von der Beziehung des Grafenpaares zu Kronprinz Christian (X) her – er nahm an mehreren Jagdveranstaltungen in Egeskov teil und hielt sich während seiner Besuche in diesen Räumen auf. In dieser Zeit besaß das Paar zudem ein Wohnhaus an der Amaliegade, einem Nachbargebäude des Gelben Palais, das historisch gesehen zum Königshaus gehörte. Damals waren auch Prinz Valdemar und Prinzessin Marie die Nachbarn von Jessie und Julius – was die langjährige Verbindung zwischen dem Adelsgeschlecht in Egeskov und dem dänischen Königshaus eindrucksvoll unterstreicht, zumal heute Prinzessin Alexandra im Schloss lebt.

Die Erzählung von der jungen Jungfrau Rigborg gehört zu den dramatischsten und traurigsten in der Geschichte von Egeskov. Bereits zu ihrer Zeit war ihr Schicksal weithin bekannt und wurde später unter anderem von H.C. Andersen erwähnt. Ihre Lebensgeschichte besagt, dass sie von 1599 bis 1604 in einem Raum des Egeskov-Schlosses eingesperrt wurde – eine Strafe, die sie für ihre fruchtbare Beziehung zum adligen Frederik Rosenkrantz, außerhalb der Ehe, erlitt.

Rigborg Brockenhuus wurde in jungen Jahren am Hof von Christian IV als Hofdame für dessen Gemahlin, Anna Cathrine, herangefordert. Sie trat im Frühjahr 1598 in den Hof ein und wurde Teil des Lebens des dänischen Renaissancekönigs – mit all den festlichen Momenten und der ungezwungenen Lebensart, die damit einherging. Im Laufe dieses Jahres kam es zu einem verhängnisvollen Bekanntschaft mit dem besagten jungen Frederik.

Ihr Schicksal war nun besiegelt, und aus Furcht, dass ihr Zustand öffentlich würde, floh sie nach Fünen. Doch als ihr Vater, der damalige Eigentümer von Egeskov, Laurids Brockenhuus, davon erfuhr, forderte er Strafe für sowohl seine Tochter als auch für Frederik Rosenkrantz. Die Strafe fiel hart aus: Frederik stand vor der Wahl, entweder seinen Hals oder seine Ehre und zwei Finger zu verlieren. Er behielt beides – Leben und Finger –, musste jedoch in den Krieg gegen die Türken in Ungarn ziehen, wo er wenige Jahre später, im Jahr 1602, starb.

Rigborg wurde zu lebenslanger Einsperrung im Egeskov-Schloss verurteilt. Diese wurde zunächst bis zum Tod ihres Vaters im Jahr 1604 vollstreckt. Danach betete ihre Mutter, Karen Skram, für den König in der Hoffnung auf eine mildere Strafe. Von da an verbesserten sich Rigborgs Lebensumstände schrittweise, sodass es ihr gelang, wieder eine freie Frau zu werden. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1625 lebte sie allein auf Nybøllegaard, wo sie zu einer respektierten Frau heranwuchs und Bekanntschaften mit unter anderem Bischof Hans Mikkelsen, Ellen Marsvin und deren Tochter Kirsten Munk pflegte. Sie starb am 16. September 1641 auf Nybøllegaard.

Rigborg und Frederiks Sohn, Holger – der jedoch anderswo erzogen wurde – verbrachte den Großteil seines Lebens damit, das Recht zurückzuerlangen, den Nachnamen seines Vaters zu tragen. Nach vielen Jahren im Militärdienst gelang ihm dies schließlich 1624, nachdem Rosenkrantz-Verwandte erheblichen Druck ausübten. Im Jahr 1628 wurde Holger Rosenkrantz als Oberst erwähnt, doch wie viele andere junge Männer im Dreißigjährigen Krieg starb auch er in jungen Jahren im Jahr 1634. Das Schicksal von Holger und Rigborg setzte sich fort, als Holgers Sohn in eine der reichsten norwegischen Familien einheiratete – womit er Stammvater der Rosenkrantz-Familie im Baronat Rosendal in Norwegen wurde.